ГЛАВНАЯ / ИНСТРУКЦИИ / ИСТОРИЯ ОРДЕРОВ, СДЕЛОК И ДВИЖЕНИЙ БАЛАНСА: КАКИЕ ДАННЫЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ
История ордеров, сделок и движений баланса: какие данные различаются
История ордеров отвечает, что вы поручили бирже сделать. История сделок показывает, что matching engine исполнил. Журнал движений баланса фиксирует зачисления, списания и переводы, а выписка может давать снимок состояния аккаунта. Один ордер способен иметь несколько сделок и отдельных финансовых записей.
Четыре отчёта описывают разные слои одной операции
Order History обычно хранит параметры заявки: symbol, side, тип, цену, объём, статус, время создания и отменённый остаток. Trade History или fills показывают исполненные части с ценой, количеством, временем и идентификаторами сделок.
Transaction Log или ledger регистрирует движения активов по типам операций. Account Statement суммирует состояние либо изменение стоимости за выбранный период, а не обязательно повторяет все строки торгового журнала.
| Источник | На какой вопрос отвечает | Основные ключи |
|---|---|---|
| Order History | Что было выставлено и чем завершилось? | Order ID, статус, symbol |
| Trade History | Что исполнилось фактически? | Trade ID, цена, количество |
| Transaction Log | Почему изменился актив? | Тип операции, asset, delta |
| Statement | Каково состояние за период? | Период, баланс, equity |
Принятая или исполненная заявка не говорит, что весь объём заполнен
Статус New или Open означает, что заявка ожидает. Partially Filled совмещает выполненную часть и остаток в книге. Canceled или Expired может относиться только к незаполненному остатку после частичного исполнения.
Сохраняйте original quantity и cumulative filled quantity отдельно. Для связанных ордеров также проверьте parent ID, trigger и reduce-only флаг. Суммирование полного объёма ордера с fills приведёт к двойному счёту.
- Order ID уникален;
- исходный quantity записан;
- filled и remaining разнесены;
- cancel reason найден;
- время и timezone сохранены.
Один ордер может исполняться несколькими сделками
Если заявка встречает несколько уровней или контрагентов, биржа создаёт набор fills. Среднюю цену рассчитывают по исполненным количествам, а не по исходной limit price. Комиссия может считаться для каждого fill с учётом роли и fee tier.
Исполненные части могут быть в разных валютах комиссии или получать особый maker/taker статус. Сверьте сумму количества, взвешенную среднюю цену, комиссионный актив и общий fee total.
Transaction Log связывает сделки с изменением кошелька
В ledger могут появиться отдельные строки по исполнению, торговой комиссии, funding, проценту займа, внутреннему переводу, депозиту, выводу, выплате PnL, конвертации или ликвидации. Одно экономическое событие иногда создаёт несколько строк по разным активам.
Знак delta и поле account/product помогают понять, какой баланс затронут. Переводы между собственными счетами могут отображаться как debit и credit; при подсчёте общего капитала они взаимно компенсируются, а не являются расходом.
- тип записи определён;
- аккаунт и продукт найдены;
- asset и знак delta записаны;
- внутренний перевод сопоставлен с обеих сторон;
- внешние депозиты и выводы имеют отдельный статус.
Сохраняйте связанные отчёты с общим временным диапазоном
Для разбора инцидента выгрузите order history, trades/fills и transaction log за один период с небольшим запасом по времени. Если площадка поддерживает timezone только в UTC, зафиксируйте его до объединения данных.
Проверьте ограничения выбранного отчёта: продукты, счет, начало доступной истории, лимит строк и форматы. Некоторые экспорты не включают отменённые ордера старше срока интерфейса, субаккаунты или отдельные финансовые продукты.
- одинаковый период выбран;
- часовой пояс указан;
- все продукты и subaccounts проверены;
- CSV открыт без изменения исходника;
- лимит строк исключён;
- оригиналы и контрольная сумма сохранены.
Связывайте заявки и деньги через IDs, а не только время
Начните с order ID, найдите связанные trade IDs, затем используйте время, asset и ссылочные идентификаторы ledger. Для перевода найдите парные записи отправителя и получателя; для on-chain операции добавьте TXID.
Округление временных меток и задержка отчёта способны нарушить сортировку. ID – более надёжный ключ соединения. Если прямой ссылки нет, документируйте сочетание symbol, side, quantity и короткого временного окна.
| Событие | Сопоставить | Что нельзя удваивать |
|---|---|---|
| Торговый ордер | Order ID и Trade IDs | Заявленный и исполненный объём |
| Комиссия | Fill и ledger entry | Fee из двух отчётов |
| Внутренний перевод | Transfer ID отправителя и получателя | Дебет и кредит как расход |
| Вывод | Withdrawal ID и TXID | Запрос и blockchain settlement |
Частые вопросы
Order History и Trade History – одно и то же?
Нет. Первая показывает заявку и статус, вторая – фактически исполненные части.
Почему canceled ордер всё равно имеет сделку?
Его остаток мог быть отменён после частичного исполнения. Проверьте cumulative fill.
Transaction Log содержит все ордера?
Обычно он предназначен для движений активов; полный состав зависит от платформы.
Почему баланс меняется несколькими строками?
Сделка, комиссия, funding и перевод могут быть отдельными событиями по разным активам.
Можно сложить все строки баланса из двух счетов?
Внутренние переводы создают встречные списания и зачисления. Для общего капитала используйте согласованный уровень агрегации.
Как обработать разные часовые пояса?
Переведите временные метки в один стандарт, например UTC, и сохраните исходное значение экспорта для аудита.
Чек-лист: история ордеров, сделок и движений баланса: какие данные различаются
- Order History выгружена;
- Trade History и fills выгружены;
- Transaction Log получен;
- statement выбран при необходимости;
- единый период установлен;
- timezone записан;
- Order ID сопоставлены с fills;
- partial fill отделён от остатка;
- комиссии учтены один раз;
- внутренние переводы сопоставлены парно;
- deposit, withdrawal и TXID разделены;
- исходные файлы сохранены неизменёнными.
Материал подготовлен редакцией сайта и проверен 23 сентября 2026 года. Условия бирж, кошельков и блокчейн-сетей могут меняться. Перед операцией сверяйте данные в интерфейсе выбранного сервиса.