ГЛАВНАЯ / ИНСТРУКЦИИ / TICK SIZE, LOT SIZE И MINIMUM NOTIONAL: ПОЧЕМУ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ ОБЪЁМ
Tick size, lot size и minimum notional: почему не принимается объём
Tick size задаёт сетку допустимых цен, lot size – сетку количества, а minimum notional – минимальную стоимость заявки. Ордер может иметь достаточно знаков после запятой и всё равно нарушать шаг. Проверки применяются к конкретному symbol, типу ордера и текущим параметрам рынка, поэтому значения нельзя переносить между парами.
Tick size определяет разрешённые уровни цены
Цена должна лежать между minPrice и maxPrice и попадать в сетку с шагом tickSize. Значение 0.01 означает разрешённое изменение на сотые, но сама проверка может учитывать базовую точку фильтра, а не только число десятичных знаков.
Stop price и limit price условной заявки могут проверяться одним или разными фильтрами. Используйте decimal arithmetic и округляйте с учётом стороны: случайное округление buy вверх или sell вниз способно сделать ордер более агрессивным.
Lot size ограничивает количество и его шаг
Фильтр количества обычно содержит minQty, maxQty и stepSize. Quantity должна быть не меньше минимума, не больше максимума и соответствовать шагу. Для market order может действовать отдельный MARKET_LOT_SIZE.
На споте quantity часто выражается в базовом активе, но форма market buy способна принимать сумму в котируемой валюте. У дериватива единица может быть числом контрактов, а стоимость одного контракта задаётся multiplier. Сначала определите единицу поля.
| Фильтр | Проверяемое поле | Типичная ошибка |
|---|---|---|
| tickSize | Price или stopPrice | Лишний или неверный шаг |
| stepSize | Quantity | Округление вне сетки |
| minQty | Количество | Объём слишком мал |
| maxQty | Количество | Один ордер слишком велик |
Минимальный номинал проверяет стоимость, а не только количество
Для линейной спотовой или деривативной заявки базовая идея notional равна цене, умноженной на количество и при необходимости на contract multiplier. Точная формула зависит от инструмента. Инверсный контракт может использовать другую единицу стоимости.
Для limit order обычно доступна собственная цена. Для market order площадка применяет mark, среднюю цену за период или другую reference price по своим правилам. Поэтому количество на границе способно пройти или не пройти проверку при изменении рынка.
Сначала округляйте цену и объём, затем пересчитывайте notional
Если сначала посчитать минимальное количество по исходной цене, а затем округлить его вниз до stepSize, итоговый notional может оказаться ниже порога. Безопасный порядок – привести цену к tick size, количество к step size и только после этого заново умножить их.
Комиссия не увеличивает nominal заявки. Резерв на комиссию нужен отдельно в доступном балансе. Не прибавляйте фиктивные знаки после запятой: matching engine всё равно проверит точные decimal values.
- цена приведена к tickSize;
- quantity приведена к stepSize;
- minQty выполнен;
- maxQty не превышен;
- notional пересчитан после округления;
- баланс на комиссию оставлен отдельно.
Условный ордер может нарушить фильтр только после trigger
Площадка способна принять условную заявку без полной проверки дочернего ордера. Когда trigger сработает, текущая reference price, доступный баланс и параметры symbol уже могут отличаться.
После частичного закрытия Reduce Only quantity также может стать больше остатка позиции. Система сократит, отменит или отклонит заявку по своим правилам. Проверяйте дочерний order status, а не только статус Triggered.
- trigger time сохранено;
- актуальные filters получены;
- reference price найдена;
- дочерний order ID открыт;
- остаток позиции проверен.
Исправляйте конкретный фильтр, не меняя всё сразу
Сохраните symbol, order type, side, price, stopPrice, quantity и точный текст либо код отказа. Сравните их с актуальными PRICE_FILTER, LOT_SIZE, MARKET_LOT_SIZE и MIN_NOTIONAL или NOTIONAL.
Меняйте один параметр после расчёта и снова проверяйте preview. Если настройки рынка обновились, перезагрузите спецификацию. Не копируйте minimum с другой пары даже для того же актива: quote currency и ликвидность меняют правила.
- ошибка относится к цене или количеству;
- единица quantity названа;
- contract multiplier найден;
- limit и market filters разделены;
- параметры обновлены перед повтором;
- Open Orders проверены на дубликат.
Частые вопросы
Tick size равен числу знаков после запятой?
Не всегда. Он задаёт арифметический шаг цены, и значение должно попасть в эту сетку.
Чем lot size отличается от minimum notional?
Lot size проверяет количество и его шаг, minimum notional – стоимость заявки по установленной формуле.
Почему minQty выполнен, а ордер отклонён?
Номинал мог остаться ниже минимума, цена нарушить tick size либо действовать другой фильтр для типа ордера.
Как считается notional market order?
Площадка использует установленную reference price, например mark или среднюю цену. Точное правило берут из спецификации.
Можно просто округлить все значения вниз?
Нет. Это может снизить notional ниже минимума или изменить агрессивность цены. Округление выбирают по фильтру и стороне.
Почему старый бот начал получать ошибки?
Биржа могла изменить tick size, lot size, minimum или статус инструмента. Конфигурацию нужно обновлять перед отправкой.
Чек-лист: tick size, lot size и minimum notional: почему не принимается объём
- точный symbol выбран;
- статус инструмента live проверен;
- minPrice и maxPrice найдены;
- tickSize применён;
- minQty и maxQty найдены;
- stepSize применён;
- MARKET_LOT_SIZE проверен отдельно;
- единица quantity понятна;
- contract multiplier найден;
- notional рассчитан;
- minimum notional выполнен;
- комиссия учтена отдельно;
- conditional order перепроверен после trigger;
- код отказа сохранён.
Материал подготовлен редакцией сайта и проверен 22 сентября 2026 года. Условия бирж, кошельков и блокчейн-сетей могут меняться. Перед операцией сверяйте данные в интерфейсе выбранного сервиса.