ГЛАВНАЯ / ИНСТРУКЦИИ / ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ И FILLS: КАК СВЕРИТЬ КОТИРОВКУ СО СРЕДНЕЙ ЦЕНОЙ
Проскальзывание и fills: как сверить котировку со средней ценой
Проскальзывание сравнивает ожидаемую или зафиксированную до заявки цену с фактическим исполнением. Если ордер разбился на несколько сделок, сначала рассчитайте среднюю цену, взвешенную по количеству, и только потом сопоставляйте её с котировкой того же рынка и времени.
Сначала зафиксируйте, с какой котировкой сравниваете сделку
Базой может быть лучшая доступная котировка на стороне исполнения или оценка перед отправкой. Запишите источник, торговую пару, сторону и временную отметку: последняя сделка, mid-price и лучшая цена bid/ask – разные величины. Если выбрать базу после исполнения, сравнение легко исказить.
Сопоставляйте цену сделки с котировкой, которую заявка могла бы встретить на той же площадке. Графиковая цена с другой биржи может отличаться из-за спреда, задержки данных и состояния книги.
- укажите, какой показатель является базовым;
- сохраните timestamp до отправки;
- не заменяйте цену исполнения котировкой с другой биржи.
Среднюю цену считайте с весом количества каждой сделки
В истории исполнения один ордер может соответствовать нескольким fills. Для каждого возьмите цену и исполненное количество; суммарную стоимость исполненной части разделите на сумму её количества. Простое среднее цен подходит только при равных размерах всех исполнений.
Если ордер исполнился частично, используйте только исполненное количество и отдельно укажите оставшийся статус. Не включайте неисполненную часть в знаменатель: для неё фактической цены сделки ещё нет.
- сверьте базовый и котируемый актив;
- суммируйте цену, умноженную на исполненное количество;
- разделите на фактически исполненный объём;
- отдельно отметьте незаполненный остаток.
Покупку и продажу оценивайте относительно разных сторон книги
При покупке средняя цена выше выбранной базовой котировки обычно означает менее выгодное ценовое исполнение; при продаже ниже базовой – тоже. Знак численного отклонения меняется вместе со стороной заявки, поэтому в отчёте следует явно писать, как определено положительное значение.
Не смешивайте отклонение к mid-price с отклонением к доступному ask или bid. Mid-price находится между котировками и обычно не является ценой, по которой конкретный объём можно было исполнить.
Комиссии и конвертацию актива добавьте после расчёта цены
Проскальзывание описывает разницу между базовой и фактической ценой. Комиссия зависит от тарифа, рынка и роли конкретного fill; она может списываться в базовом активе, котируемом активе или другом токене. Поэтому результат по цене и итоговые денежные затраты лучше показывать отдельными строками.
Проверьте идентификаторы сделки, комиссионный актив и правила округления. Для сравнения периодов используйте одинаковую базу котировки и сопоставимый размер исполнения.
Частые вопросы
Можно ли взять цену закрытия свечи как точку сравнения?
Можно только если задача анализа это обосновывает и время совпадает. Для исполнения полезнее сохранить котировку книги непосредственно перед отправкой.
Нужно ли включать комиссию в проскальзывание?
Нет. Сначала отделите ценовое отклонение, а комиссию покажите отдельно, чтобы было видно обе составляющие результата.
Почему средняя цена fills отличается от цены заявки?
Лимит задаёт допустимую границу, а несколько исполнений могут пройти по разным ценам внутри неё. Для market-заявки цена определяется доступной ликвидностью и правилами площадки.
Чек-лист: проскальзывание и fills: как сверить котировку со средней ценой
- зафиксирована базовая котировка и временная метка;
- сравниваются одна пара и одна валюта;
- средняя цена взвешена по количеству fills;
- часть без исполнения указана отдельно;
- ценовое отклонение и комиссия не смешаны.
Материал подготовлен редакцией сайта и проверен 18 октября 2026 года. Условия бирж, кошельков и блокчейн-сетей могут меняться. Перед операцией сверяйте данные в интерфейсе выбранного сервиса.